KenKem Journal
Long-form articles from the KenKem build log — what worked, what failed, and the engineering in between. Educational content, not financial advice.
Catatan seorang quant otodidak tentang beda antara hasil yang bertahan menghadapi variasi dan hasil yang cuma bagus sekali saja. Kenapa wishful thinking itu mahal, apa yang sebenarnya diuji oleh robustness, kenapa kualitas sampel lebih penting daripada angka utama, dan kenapa belum adalah jawaban paling jujur.
Otomatisasi adalah bagian yang paling murah. Catatan seorang quant otodidak tentang apa yang sebenarnya dituntut oleh systematic trading: logika yang eksplisit, fitur yang harus membuktikan perannya, membaca struktur alih alih pola candle, dan uji parity antara riset dan eksekusi yang hampir tidak pernah dibahas orang.
Catatan jujur seorang quant otodidak tentang membangun proses riset yang keluarannya sebagian besar adalah kata tidak. Mengapa kejujuran data harus datang sebelum berburu edge, apa saja yang harus dilewati sebuah ide sebelum layak disebut bukti, dan mengapa menyimpan catatan ide yang gagal adalah bentuk manajemen risiko.
Saya mengambil strategi yang selektif, mengoptimalkannya, dan strategi itu mulai trading jauh lebih sering. Rasanya seperti peningkatan. Kenyataannya sebaliknya. Catatan jujur tentang beban biaya, win rate yang menyesatkan, dan harga dari hilangnya kesabaran.
Catatan jujur seorang software engineer tentang alasan menaruh akun trading nyata secara publik, baik profit maupun drawdown, mengapa aturan pengungkapan ditulis sebelum angka pertama muncul, dan mengapa keterbukaan publik adalah alat disiplin, bukan alat marketing.
A software engineer's honest account of how we tried to prove our own gold strategy wrong: validated first in a separate tick engine, stress-tested with the statistics built to catch luck, attributed to the one thing it actually does well, and disclosed down to the year it failed. Evidence, not a track record.
A software engineer's plain-language account of a defect hiding in most retail backtests: the bar-level fill assumption. Why a candle-based engine quietly flatters your results, what a pure tick engine does differently, and why I rebuilt mine so the tests would stop lying to me.
Penjelasan sederhana tentang kriteria Kelly, rumus yang mengubah sebuah edge trading menjadi ukuran posisi, mengapa bertaruh melampauinya secara matematis menjamin kehancuran, dan mengapa para praktisi menjalankan Kelly pecahan (fractional Kelly).
Penjelasan sederhana seorang software engineer tentang rasio Calmar, apa yang diukurnya, mengapa trader sistematis sering lebih mempercayainya daripada Sharpe, dan mengapa maximum drawdown adalah angka yang sesungguhnya menentukan apakah seorang trader mampu bertahan menghadapi strateginya sendiri.
Catatan jujur seorang software engineer tentang mengapa bot indikator ala buku teks gagal, berapa sebenarnya harga dari data yang tertinggal (lagging), dan bagaimana Volume Profile menjadi fondasi sebuah alur kerja scalping yang sistematis.
