KenKem Journal
Long-form articles from the KenKem build log — what worked, what failed, and the engineering in between. Educational content, not financial advice.
Góc nhìn thành thật của một kỹ sư phần mềm về cách chúng tôi cố chứng minh chính chiến lược vàng của mình là sai: kiểm định trước trong một tick engine riêng, thử sức bằng đúng những thống kê sinh ra để bắt sự may rủi, quy kết về đúng một việc nó thật sự làm tốt, và công khai tới tận năm nó thất bại. Bằng chứng, không phải thành tích.
Góc nhìn đời thường của một kỹ sư phần mềm về một lỗi ẩn trong hầu hết các backtest bán lẻ: giả định khớp lệnh theo nến. Vì sao một engine chạy theo nến âm thầm tô hồng kết quả, một tick engine làm khác điều gì, và vì sao tôi xây lại của mình để các bài kiểm thử thôi nói dối tôi.
Giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu về tiêu chí Kelly, công thức chuyển một lợi thế (edge) giao dịch thành quy mô vị thế, vì sao đặt cược vượt quá nó về mặt toán học sẽ bảo đảm dẫn đến phá sản, và vì sao giới thực hành chạy Kelly phân số (fractional Kelly).
Giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu của một kỹ sư phần mềm về tỷ số Calmar, nó đo lường điều gì, vì sao các trader hệ thống thường tin nó hơn Sharpe, và vì sao mức sụt giảm tối đa (maximum drawdown) mới là con số thực sự quyết định liệu một trader có sống sót được với chính chiến lược của mình hay không.
Ghi chép trung thực của một kỹ sư phần mềm về lý do các bot chỉ báo theo sách vở thất bại, cái giá thực sự của dữ liệu bị trễ (lagging), và cách Volume Profile trở thành nền tảng cho một quy trình scalping có hệ thống.
