MasterVP 3/10: điểm vào lệnh. Vì sao một breakout phải vượt value khoảng nửa ATR
· #mastervp #atr #breakout-trading
Thói quen đắt giá nhất của mình hồi còn giao dịch thủ công là mua cây nến vừa chạm vào mức giá. Không phải cây nến phá vỡ nó. Mà là cây nến vừa chạm vào nó.
MasterVP · Hành trình giao dịch hệ thống
Phần 7/15: Từ giao dịch cảm tính đến giao dịch hệ thống
Chương này nói về quy tắc duy nhất đã loại bỏ thói quen đó khỏi cách mình giao dịch, và đó là một trong những quy tắc đơn giản nhất của cả phương pháp: trong MasterVP, một breakout chỉ được tính khi một nến đã đóng vượt qua cạnh value hơn khoảng nửa ATR.
Vấn đề với câu "nó đã phá mức giá"
Hãy kẻ một đường tại mVAH và quan sát bất kỳ biểu đồ vàng nào trong một ngày. Giá sẽ cắt qua đường đó nhiều lần. Các râu nến đâm xuyên qua rồi bật ngược lại. Có nến đóng cửa nhích nhẹ phía trên, rồi nến kế tiếp lại đóng cửa quay vào trong. Mỗi lần như vậy trông giống một breakout trong chốc lát, và chính khoảnh khắc đó là lúc một trader cảm tính thấy bị kéo vào lệnh mua.
Phần lớn những lần cắt qua đó là phiên đấu giá đang thử cạnh, chứ không phải đang rời khỏi nó. Chương 5 gọi đó là sự từ chối: giá chọc ra ngoài, không xây dựng được hoạt động, và bị kéo ngược vào trong. Nếu mình vào lệnh ngay lúc chọc ra, mình đang mua đúng những nhịp có khả năng thất bại cao nhất.
Vì vậy, quy tắc cần tách biệt hai sự kiện trông giống hệt nhau trong vài giây: một lần thử cạnh và một lần thoát khỏi nó.
Buffer
Câu trả lời là khoảng cách cộng với xác nhận. Nến phải đóng cửa, chứ không chỉ giao dịch, bên ngoài cạnh. Và giá đóng cửa phải nằm cách mVAH hơn khoảng nửa ATR với lệnh long, hoặc dưới mVAL với lệnh short.
Vì sao phải là giá đóng cửa: vì râu nến là thông tin mà thị trường đã lấy lại. Giá đóng cửa là mức giá phiên đấu giá thật sự chốt cho cây nến đó.
Vì sao cần khoảng cách: vì một lần đóng cửa vượt cạnh một tick, về mặt thống kê, vẫn là trò tung đồng xu quanh đường kẻ. Đòi hỏi khoảng cách thật là đòi hỏi bằng chứng rằng giá sẵn sàng giao dịch xa khỏi value.
Vì sao dùng ATR chứ không dùng điểm: vì như chương 4 đã lập luận, nửa ATR là một nhịp nhỏ trong giờ yên ắng và là một nhịp lớn trong giờ biến động mạnh, và đó chính xác là điều đúng. Buffer co giãn theo mức nhiễu mà nó đang cố lọc. Một buffer cố định sẽ quá khắt khe vào ban đêm và vô nghĩa lúc New York mở cửa.
Buffer tốn gì
Bộ lọc nào cũng có cái giá, và mình muốn nói ra thay vì để bạn tự phát hiện.
Điểm vào trễ hơn. Khi nến đóng cửa vượt buffer thì một phần nhịp đã diễn ra, nên giá vào lệnh kém hơn so với cây nến đầu tiên chạm đường kẻ.
Có những breakout thật không bao giờ cho một lần đóng cửa đủ điều kiện. Giá gap đi xa hoặc tăng tốc chỉ trong một cây nến, và hệ thống đứng nhìn. Đó là một cơ hội bị bỏ lỡ thật sự, và mình chấp nhận điều đó, vì lựa chọn còn lại là mua mọi lần chọc ra.
Stop được đặt tính từ điểm vào, nên điểm vào trễ hơn đồng nghĩa lệnh bắt đầu gần điểm thất bại hơn tính theo giá. Đó là một lý do stop cũng được tính kích thước theo ATR.
Vì sao không đòi hỏi khoảng cách xa hơn nữa
Nếu nửa ATR lọc được nhiễu, chẳng lẽ một ATR đầy đủ không lọc tốt hơn? Đây là chỗ kiểm định thắng trực giác. Mình cũng đã kiểm định kiểu quy tắc ngược lại: từ chối các điểm vào đã ở xa nơi nhịp bắt đầu, tức lời khuyên kinh điển "đừng đuổi giá". Nghe thì có vẻ khôn ngoan. Trong nghiên cứu của mình, quy tắc đó được thử với 4 cách diễn đạt trên 3 nguồn dữ liệu và đạt 0 lần. Phiên bản tốt nhất trượt bài kiểm tra deflated Sharpe ở mức 0.92 so với ngưỡng 0.95 và chỉ dựa trên 20 lệnh.
Vì vậy buffer là một mức sàn, không phải mức trần. Nó nói "đủ xa để là một lần thoát thật", chứ không nói "không được quá xa". Khi giá đã thoát ra với bằng chứng, những điểm vào ở xa không tệ hơn một cách đo lường được.
Nửa còn lại của một điểm vào: khoảng trống
Khoảng cách từ cạnh là một nửa của điểm vào. Nửa còn lại là khoảng cách tới chướng ngại tiếp theo. Một breakout phải có đủ khoảng trống sau chi phí trước khi chạm tới vùng hoạt động dày đặc tiếp theo. Một lần đóng cửa gọn gàng vượt buffer nhưng nằm ngay dưới một bức tường đồng thuận cũ không phải là lệnh mình muốn vào.
Chi phí cũng quyết định khung thời gian. Spread là một khoản phí cố định cho mỗi lệnh, trong khi edge tăng xấp xỉ theo căn bậc hai của khung thời gian. Trên biểu đồ 1 phút và 3 phút, khoản phí đó đã ăn hết edge trong ba lần thử bác bỏ riêng biệt. Đó là lý do MasterVP giao dịch trên biểu đồ 5 phút và 10 phút, và vì sao không có lệnh nào trong sổ kéo dài dưới năm phút.
Những gì không được công bố
Giá trị buffer chính xác, cách chấm điểm momentum và cấu trúc, và cách đo khoảng trống đều nằm trong Expert Advisor. "Hơn khoảng nửa ATR" là phiên bản làm tròn trung thực, và như vậy đủ để hiểu logic và tự kiểm tra ý tưởng trên biểu đồ của bạn.
Vì sao điều này quan trọng ngoài MasterVP
Quy tắc này thực chất là một quy tắc chống FOMO được viết bằng toán. Thôi thúc mua lúc chạm là thôi thúc không muốn lỡ nhịp. Buffer khiến thôi thúc đó trở nên không còn liên quan: hệ thống không thể vào lệnh cho tới khi bằng chứng xuất hiện trên biểu đồ, dù mình cảm thấy mạnh mẽ đến đâu.
Điều rút ra
Dù bạn giao dịch gì, hãy viết ra sự khác biệt giữa một lần thử mức giá của bạn và một lần thoát khỏi nó. Nếu khác biệt duy nhất là "nó đã đi xuyên qua", thì quy tắc vẫn chưa được viết ra.
Khi một mức giá bị phá trên biểu đồ của bạn, chính xác điều gì phải xảy ra trước khi bạn gọi đó là một breakout?
Từ giao dịch cảm tính đến giao dịch hệ thống, phần 7/15.
Bài trước: MasterVP 2/10: bốn setup. Breakout vượt khỏi value, đảo chiều về lại mPOC
Bài tiếp: MasterVP 4/10: bộ lọc xu hướng. Hai đường EMA quyết định lệnh nào không vào, không bao giờ quyết định lệnh nào vào
Phần 7 của loạt bài Từ giao dịch cảm tính đến giao dịch hệ thống, cũng được đăng dưới dạng X Article. Chỉ nhằm mục đích giáo dục. Không phải lời khuyên tài chính. Các số liệu được trích dẫn là kết quả backtest và nghiên cứu, trừ khi được ghi rõ là live, và hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Mỗi trader tự chịu trách nhiệm về thiết lập rủi ro và quyết định của chính mình.