MasterVP 2/10: bốn setup. Breakout vượt khỏi value, đảo chiều về lại mPOC
· #mastervp #volume-profile #breakout-trading
Phương pháp của mình chỉ vào đúng bốn loại lệnh trên vàng. Hai trong số đó gánh gần như toàn bộ kết quả, và mình nghĩ lý do đằng sau còn hữu ích hơn chính các setup.
MasterVP · Hành trình giao dịch hệ thống
Phần 6/15: Từ giao dịch cảm tính đến giao dịch hệ thống
Ở chương trước, mình đã mô tả tấm bản đồ: vùng master value, hai cạnh mVAH và mVAL, và master point of control, tức mPOC. Chương này đặt các lệnh lên tấm bản đồ đó.
Một câu hỏi duy nhất
Trên mỗi nến đã đóng, MasterVP đặt ra một câu hỏi: giá đang rời khỏi value với đủ bằng chứng để đi theo, hay chỉ đang vươn ra thành một nhịp chất lượng thấp?
Mọi thứ bên dưới đều là câu trả lời cho câu hỏi đó. Hãy để ý những gì không có trong đó. Không có mô hình giá, không có tên nến, không có câu chuyện price action về cờ hay nêm. Chỉ có value, và việc giá đang rời khỏi nó hay quay trở lại nó.
Setup 1: breakout long vượt trên mVAH
Giá đóng cửa vượt cạnh trên của master value, vượt rõ ràng, có momentum và có đủ hoạt động phía sau để cho thấy thị trường đang chấp nhận mức giá mới chứ không chỉ chọc qua. Lệnh đi theo hướng đó.
Setup 2: breakout short dưới mVAL
Hình ảnh đối xứng. Giá đóng cửa rõ ràng dưới cạnh dưới của master value và bằng chứng cho thấy thị trường đang chấp nhận vùng giá thấp hơn.
Với cả hai kiểu breakout, điểm vào chỉ nằm bên ngoài cạnh value, không bao giờ nằm bên trong value để đón trước cú phá vỡ. Đón trước là một thói quen của giao dịch cảm tính, và theo kiểm định của chính mình, đó là một thói quen đắt giá.
Setup 3: reversion long, từ mVAL về lại mPOC
Giá đẩy xuống dưới value và bị từ chối: giá không xây dựng được hoạt động ở ngoài đó và bị kéo ngược vào trong. Lệnh vào long từ phía mVAL, và đích đến tự nhiên là master point of control, nơi phần lớn giao dịch đã diễn ra.
Setup 4: reversion short, từ mVAH về lại mPOC
Cùng ý tưởng nhưng từ phía trên. Giá chọc lên trên value, không được chấp nhận, rồi xoay ngược về phía mPOC.
Stop của một lệnh reversion nằm cách cạnh mà lệnh đang đánh ngược một phần nhỏ của ATR. Nếu giá rốt cuộc vẫn được chấp nhận ở ngoài đó, ý tưởng đã sai, và lệnh đó nên nhỏ và chết nhanh.
Một breakout cần gì trước khi được tính
Một breakout không phải là một cây nến cắt qua một đường kẻ. Ba điều phải khớp với nhau: phá ra khỏi vùng value với momentum, có đủ cấu trúc phía sau, và có đủ khoảng trống sau chi phí để đi tới chướng ngại tiếp theo.
Điều cuối cùng rất dễ bị bỏ qua và rất đắt nếu quên. Nếu vùng hoạt động dày đặc tiếp theo nằm ngay sát phía trên điểm vào, một lệnh breakout long không còn chỗ để đi trước khi đâm vào bức tường đồng thuận cũ. Một lệnh không thể vượt qua chi phí của chính nó trước chướng ngại tiếp theo thì không đáng vào, dù nó trông đẹp đến đâu.
Phần xác nhận trong hệ thống của mình dựa vào dòng lệnh, không dựa vào hình ảnh: chính profile hoạt động tick, độ nghiêng mua bán gần giá, mức độ sôi động của tape so với mức bình thường gần đây của chính nó, việc mức giá giao dịch nhiều nhất đang đứng yên hay đang dịch chuyển, và điều kiện khớp lệnh hiện tại tốt đến đâu. Mỗi yếu tố đều được đo so với hành vi gần đây của chính thị trường, không phải so với một ngưỡng cố định. Cách chấm điểm các yếu tố đó nằm trong Expert Advisor.
Vì sao breakout gánh gần như toàn bộ
Đây là phần thành thật. Chế độ breakout gánh cả sản phẩm. Chế độ reversal chỉ đóng góp vài phần trăm kết quả ròng. Nó tồn tại, nó có thật, và mình không thổi phồng nó.
Lý do là chi phí. Lệnh reversion nhắm tới mPOC, mà mPOC thường không ở xa. Mình từng kiểm định mean reversion về point of control như một chiến lược riêng, và edge gộp trên mỗi lệnh nhỏ hơn cả spread phải trả. Breakout, khi được chấp nhận, có thể đi rất xa, và chính quãng đường xa đó mới trả nổi spread, slippage và các lệnh thua.
Mình cũng đã kiểm định việc dùng mức giá giao dịch nhiều nhất làm mốc breakout thay cho cạnh value. Kết quả là lợi nhuận mỗi lệnh giảm một nửa. Cạnh value là nơi phiên đấu giá thật sự đổi tính chất, nên phép đo phải đặt ở đó.
Cái giá phải trả
Phần lớn breakout không trở thành nhịp lớn. Nhiều breakout thất bại, quay lại bên trong value, và bị stop. Nhiều breakout khác chững lại, và quy tắc hòa vốn biến chúng thành lệnh hòa. Kết quả được gánh bởi một thiểu số lệnh được chấp nhận bên ngoài value và tiếp tục chạy. Hình dạng đó rất khó chịu để ngồi chịu đựng bằng tay, và đó là một phần lớn lý do mình chạy nó bằng phần mềm.
Phương pháp này cũng cần vàng phải chuyển động. Vào những ngày yên ắng, khi biên độ ngày nhỏ, giá có ít value để rời khỏi và ít chỗ để đi, nên hệ thống phần lớn đứng ngoài.
Phương pháp này nằm ở đâu
Trên TradingView, indicator MasterVP vẽ các mức master và local và hiển thị nhận định, còn việc đặt lệnh vẫn do bạn quyết định. Trên MT5, Expert Advisor thực thi các setup này theo thiết lập bạn cấu hình, bao gồm cả giới hạn rủi ro của bạn.
Điều rút ra
Hai hướng, hai nhóm: rời khỏi value khi có bằng chứng, hoặc quay về value sau một lần thoát ra thất bại. Nếu bạn chỉ mang theo một điều từ chương này, hãy mang theo sự bất cân xứng. Những lệnh rời khỏi value có bằng chứng mới là những lệnh có thể đi đủ xa để tạo ra khác biệt.
Khi giao dịch quanh vùng value, bạn nghiêng về breakout hay về đánh ngược, và bạn đã bao giờ đo xem kiểu nào thật sự có lãi sau chi phí chưa?
Từ giao dịch cảm tính đến giao dịch hệ thống, phần 6/15.
Bài trước: MasterVP 1/10: tấm bản đồ. Volume profile, mVAH, mPOC, mVAL, và vì sao vùng giá trị quan trọng
Bài tiếp: MasterVP 3/10: điểm vào lệnh. Vì sao một breakout phải vượt value khoảng nửa ATR
Phần 6 của loạt bài Từ giao dịch cảm tính đến giao dịch hệ thống, cũng được đăng dưới dạng X Article. Chỉ nhằm mục đích giáo dục. Không phải lời khuyên tài chính. Các số liệu được trích dẫn là kết quả backtest và nghiên cứu, trừ khi được ghi rõ là live, và hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Mỗi trader tự chịu trách nhiệm về thiết lập rủi ro và quyết định của chính mình.